Ruin probabilities in models with a Markov chain dependence structure

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Computation of Ruin Probabilities for General Discrete-time Markov Models

We study the ruin problem over a risk process described by a discrete-time Markov model. In contrast to previous studies that focused on the asymptotic behaviour of ruin probabilities for large values of the initial capital, we provide a new technique to compute the quantity of interest for any initial value, and with any given precision. Rather than focusing on a particular model for risk proc...

متن کامل

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

Dependence Properties and Bounds for Ruin Probabilities in Multivariate Compound Risk Models

In risk management, ignoring the dependence among various types of claims often results in over-estimating or under-estimating the ruin probabilities of a portfolio. This paper focuses on three commonly used ruin probabilities in multivariate compound risk models, and using the comparison methods, shows how some ruin probabilities increase, whereas the other decreases, as the claim dependence g...

متن کامل

Uniform Markov Renewal Theory and Ruin Probabilities in Markov Random Walks

Let {Xn, n≥ 0} be a Markov chain on a general state space X with transition probability P and stationary probability π. Suppose an additive component Sn takes values in the real line R and is adjoined to the chain such that {(Xn, Sn), n≥ 0} is a Markov random walk. In this paper, we prove a uniform Markov renewal theorem with an estimate on the rate of convergence. This result is applied to bou...

متن کامل

Explicit ruin formulas for models with dependence among risks

We show that a simple mixing idea allows to establish a number of explicit formulas for ruin probabilities and related quantities in collective risk models with dependence among claim sizes and among claim inter-occurrence times. Examples include compound Poisson risk models with completely monotone marginal claim size distributions that are dependent according to Archimedean survival copulas a...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Scandinavian Actuarial Journal

سال: 2013

ISSN: 0346-1238,1651-2030

DOI: 10.1080/03461238.2011.627745